Anwendungen können mit dem IB-Daten-Feed integriert werden Das Options Strategy Evaluation Tool wird Echtzeit-Aktien-, Index - und Futures-Option Chain Snapshots für viele Märkte für die erweiterte Analyse von Optionsstrategien, einschließlich Strategievergleiche, Wahrscheinlichkeit von Gewinnanalyse, ROI, Position, abrufen Hedging, Strategie Backtesting, frühzeitige Analyse und vieles mehr. Der implizite Volatilitätsrechner verwendet IB-Aktien-, Index - und Futures-Optionsketten für die monatliche Volatilitäts-Smileskew-Analyse, die implizite Volatilitäts-Oberflächenanalyse einschließlich 3D-Volatilitäts-Oberflächengraphik, Bewertungsanalyse und Hedging-Optimierung. Verwenden Sie Streaming-Anführungsstriche und Optionsketten in Ihre eigenen Tabellen Das Hoadley Finance Add-In für Excel enthält eine Funktion zum Verbinden Ihrer eigenen Tabellen mit dem IB-Datafeed. Die Anführungszeichen sind vollständig streaming - keine Auffrischung erforderlich - und die Zitatfunktionen können in Ihren Kalkulationstabellen genauso verwendet werden, wie Sie jede normale Excel-Funktion (SUM, AVERAGE, NPV) verwenden würden. Im Gegensatz zu den meisten gängigen Streaming-Zitat-Lösungen, die Hoadley Finance Add-in für Excel nicht verwenden Microsofts veraltete DDE-Technologie für das Holen von Anführungszeichen in Kalkulationstabellen. Stattdessen verwendet es die neuere RTD-Technologie (Real-Time Data), die von Microsoft entwickelt wurde, um DDE zu ersetzen. RTD ist viel robuster und flexibler als DDE. Zum Beispiel, mit DDE müssen Sie hart-Code Symbole und Feldnamen in Ihre Tabellenkalkulation Formeln. Das Hoadley Finance Add-In für Excel erfordert andererseits nicht die harte Kodierung von Symbolen und Feldnamen in Formeln. Es bietet daher viel mehr Leistung, Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit gegenüber herkömmlichen DDE-Lösungen. Ein Funktionsassistent im Finanz-Add-In für Excel führt Sie durch den einfachen Prozess des Einfügens von Streaming-Anführungszeichen in Ihre eigenen Tabellenzellen. Keine Programmierung ist erforderlich und das Add-In enthält Beispiel-Arbeitsblätter mit Beispielen mit IB-Daten. Das Add-In enthält außerdem eine Komponente für die Verwendung in einem VBA-Modul, um Live-Aktien-, Index - und Futures-Optionsketten-Snapshots in Ihre eigenen Kalkulationstabellen für die Analyse zu bringen. Diese Kombination des Finance Add-Ins für Excel plus Live-Daten von IB bietet eine leistungsfähige Analyseplattform für Händler. Sie können die Macht von Excel mit dem Hoadley Finance Add-In nutzen, um hinter Marktdaten zu schauen, um ein viel tieferes Verständnis von Optionspreisen, Volatilität, Wahrscheinlichkeiten und Hedging zu gewinnen. Strategy Lab Geben Sie Ihre Kurs - oder Volatilitätsprognosen für einen Underlying ein Option Strategy Lab gibt eine Liste von einzelnen und komplexen Option Strategien, die potenziell auf der Grundlage der Prognose profitieren werden. Um das Optionsstrategie-Lab zu öffnen, verwenden Sie das Dropdown-Menü "Neues Fenster" aus dem Fenster "Mosaik" und wählen Sie "Option Analysis" und dann "Option Strategy Lab". Verwenden Sie aus dem klassischen TWS das Menü Trading Tools und wählen Sie Option Strategy Lab. Wenn Sie das Option Strategy Lab zum ersten Mal öffnen, öffnet sich der Strategie-Scanner, so dass Sie Ihre Prognosedaten eingeben können. So füllen Sie das Optionsstrategie-Lab 1. 160 Geben Sie im Strategie-Scanner den Basiswert ein. 2. 160 Definieren Sie Ihre Prognose, einschließlich: Der Bereich, zwischen jetzt und einem ausgewählten letzten Handelstag. Preis oder Volatilität als voraussichtlicher Treiber. Die vorhergesagte Wirkung des Preises oder der Volatilität. Wählen Sie aus: Drop Rise Be rangebound Move the Increment und Unit (wählen Sie aus Wert oder Prozentsatz) 3. 160 Falls gewünscht, filtern Sie Ihre Ergebnisse nach Premium, Delta, Strike oder Last Trading Day. Sie können mehrere Filter auswählen und mehrere Werte innerhalb jedes Filters definieren. 4. Klicken Sie auf Fertig, um das Labor zu laden. Auftragseingabe Die im Scanner ausgewählte Strategie füllt die Auftragseingabe auf. Jedes Mal, wenn Sie eine neue Strategie auswählen, wird das Auftragseingabefeld neu gefüllt. Ändern Sie die Auftragsparameter im Bereich Auftragseingabe am unteren Rand des Feldes, und klicken Sie auf Submit, um die Strategie zu handeln. Bevor Sie den Auftrag einreichen, können Sie die prognosebasierte Strategie mithilfe der Diagramme und Grafiken analysieren. Analysieren von Strategien im Scanner Basierend auf Ihrer Prognose gibt der Scanner eine Liste von Optionen oder komplexen Optionsstrategien zurück, die potenziell rentabel sein können, wenn Ihre Prognose korrekt ist. Einige Felder im Scanner sind: Sharpe Ratio - das Maß für die Überschussrendite (die Risikoprämie) pro Abweichungseinheit für die Strategie. ReturnRisk Ratio - das Verhältnis des maximalen Potentialgewinns zum maximalen potentiellen Verlust. Wahrscheinlichkeit des Gewinns - der Markt implizierte Wahrscheinlichkeit eines Gewinns. Maximaler Potenzialgewinn Maximaler Potenzialgewinn als Prozentsatz Ihrer Investition Maximaler Potenzialverlust Maximaler Potenzialverlust als Prozentsatz Ihres Investitionsbrechens Even Point - der zugrunde liegende Preis, der für eine Strategie benötigt wird, um selbst zu brechen. Halten Sie die Maus über einen Wert in einem beliebigen Feld, um die Definition zu sehen. Fügen Sie weitere Felder hinzu, indem Sie auf das Symbol Schraubenschlüssel konfigurieren klicken und dann Spalten konfigurieren auswählen. Analysieren Sie das Kursziel Das Kursziel zeigt den aktuellen Kurs, der in gelb hervorgehoben wird, und der Kurs, der auf Ihrer Prognose in Rot basiert. Der blau schraffierte Bereich stellt den geschätzten Preisbereich bis zu einer Standardabweichung dar. Ziehen Sie die gepunktete Linie, um das Verfallsdatum zu ändern. Vergleichen Sie Strategie-Leistung Jede Strategie, die im Scanner überprüft wird, wird in der Vergleichsdiagramm dargestellt. Standardmäßig ist das Diagramm auf das heutige Datum gesetzt, Sie können jedoch den letzten Handelstag wählen, den Sie in Ihrer Prognose oder einem Datum zwischen heute und dem letzten Handelstag angegeben haben. Strategie-Detail Die Diagramme der Performance-Details bieten eine genaue Betrachtung der im Scanner ausgewählten Option oder Strategie. Verwenden Sie den Selector, um die Vergleichskategorie zu ändern. Der letzte Handelstag wird durch das Datum in Ihrer Prognose gesteuert und kann durch Ändern des Datums im Performance-Vergleich oder durch Ziehen der Datumszeile im Preisziel-Chart.10 SPY Dec13 160P -10 SPY Dec13 170P -10 SPY geändert werden Die Margin-Anforderung wird bestimmt, indem man den Streik der Short-Put (170) nimmt und den Streik der Long Put (160) subtrahiert. Nehmen Sie den Unterschied und multiplizieren Sie mit der Anzahl der Verträge (10) und dem Multiplikator 100) Für den Erwerb eines echten Kondors im Rahmen der Umtauschregeln müssen die Optionen auf demselben Basiswert liegen und das gleiche Verfalldatum haben, unterschiedliche Ausübungspreise haben und der Streikabstand zwischen den Puts und den Anrufen gleich sein muss. Wenn der Abstand zwischen den Puts und Anrufen unterschiedlich ist, wird die Position als zwei getrennte Spreads mit zwei separaten Margin-Anforderungen margined. Bitte beachten Sie, dass Interactive Brokers die Option Margin-Optimierungssoftware verwendet, um zu versuchen, die minimale Margin-Anforderung zu erstellen. Aufgrund der Systemanforderungen, die zur Bestimmung der optimalen Lösung erforderlich sind, können wir jedoch nicht immer die optimale Kombination gewährleisten. Es ist möglich, dass bei den Optionspositionen in dem Konto der eiserne Kondor, den Sie erstellen möchten, nicht als solcher erkannt wird. Es gibt viele verschiedene Formeln, die verwendet werden, um die Margin-Anforderung auf Optionen zu berechnen. Welche Formel verwendet wird, hängt vom Optionstyp oder der Strategie ab, die vom System bestimmt wird. Es gibt eine große Anzahl von detaillierten Formeln, die auf verschiedene Strategien angewendet werden. Diese Informationen finden Sie auf der IB Homepage bei interactivebrokers. Gehen Sie zum Trading-Menü und klicken Sie auf Margin. Klicken Sie auf der Seite Ränderanforderungen auf die Registerkarte Optionen. Es gibt eine Tabelle auf dieser Seite, die alle möglichen Strategien auflistet, und die verschiedenen Formeln, die verwendet werden, um die Marge auf jedem zu berechnen. Die oben stehenden Informationen gelten für Aktienoptionen und Indexoptionen. Optionen auf Futures verwenden eine ganz andere Methode als SPAN Margining bekannt. Für Informationen über SPAN margining, führen Sie eine Suche auf dieser Seite für ldquoSPANrdquo oder ldquoFutures Optionen marginrdquo. Es gibt zwei Szenarien, die auftreten können, wenn eine lange Option zum Auslaufen genommen wird. Wenn die Option bei Verfall out-of-the-money ist und Sie nicht wählen, es auszuüben, wird die Option wertlos auslaufen, und Ihre Verluste bestehen aus der Prämie, die bezahlt wurde, um die Option zu erwerben. Wenn die Option am Tage der Verfall um 0,01 oder mehr liegt, wird sie automatisch von Ihnen ausgeübt (sofern Sie nicht vorher die Option gewählt haben) durch die Options Clearing Corporation (OCC). Das OCC verarbeitet monatliche Auslaufoptionen am dritten Samstag des Monats oder am Tag nach Freitagsablauf. Die daraus resultierende Long - oder Short-Position wird auf das am Freitag-Handelstag gültige Konto überwiesen. Wenn das Konto eine ausreichende Marge hat, um die Anforderung an die daraus resultierende Position zu erfüllen, wird es dann dem Kontoinhaber überlassen sein, zu entscheiden, was er mit dieser Position tun möchte. Wenn die daraus resultierende Position ein Margindefizit verursacht, unterliegt das Konto einer Liquidation zu einem Zeitpunkt, der von den Beständen des Kontos bestimmt wird. Bitte beachten Sie, dass alle Positionen infolge des Kontos in der Marginverletzung liquidiert werden können. Die Liquidation beschränkt sich nicht nur auf die Aktien, die aus der Optionsposition resultieren. Wenn das Konto beispielsweise Währungen, Futures, zukünftige Optionspositionen und / oder Nicht-USD-Produkte enthält, kann das Konto beginnen, das Margin-Defizit zu decken, sobald ein entsprechender Markt eröffnet wird. Die Kontoinhaber sollten sich auf das Merkmal und die Risiken von Offenlegungsdokumenten für standardisierte Optionen beziehen, die von IB an jeden Optionsberechtigten zum Zeitpunkt der Antragstellung zur Verfügung gestellt werden und die die Zuweisungsrisiken klar darlegen. Dieses Dokument ist auch online verfügbar auf der OCC-Website. Kontoinhaber haben die Möglichkeit, Aktienoptionen auszuüben, die sie lange in ihrem Konto halten. Gehen Sie von Trader Workstation zum Menü Handel und wählen Sie Option Übung. Das Optionsübungsfenster wird angezeigt, und alle langen Optionen, die Sie halten, werden unter dem Spaltenkopf der Langpositionen gefüllt. Um eine davon auszuführen, klicken Sie mit der linken Maustaste auf den hellblauen Link ldquoSelectrdquo unter der Überschrift Überschriftüberschrift für diese Option. Wählen Sie quotExercisequot aus dem Dropdown-Menü. Überprüfen Sie die Anfrage, und klicken Sie auf die blaue Schaltfläche ldquoTrdquo Transmit, um die Übungsanforderung zu senden. Ihre Übungsaufforderung wird nun als Auftragslinie auf Ihrer Trader Workstation angezeigt, bis der Clearinghouse die Anforderung verarbeitet. Wenn die Option Out-of-the-money ist, wird eine Warnmeldung angezeigt. Um die Übungsanfrage zu übermitteln, markieren Sie das Kontrollkästchen ldquoAllow, das Out-of-money Optionrdquo ausübt, und klicken Sie auf OK. Bitte beachten Sie, dass Sie wählen können, ob Sie Ihre Option Ausübungsantrag als endgültig und nicht in der Lage, abgebrochen werden, oder bearbeitbar bis cutoff Zeit (variiert durch Clearing-Haus). Wenn Sie "quotfinal" auswählen und nicht cancelledquot werden, werden einige Verträge dieser Regel nicht folgen und bis zum Clearinghouse-Stichtag widerrufbar bleiben. Sie können diese Auswahl in Trader Workstation vornehmen, indem Sie auf Bearbeiten, gefolgt von Globale Konfiguration und anschließend auf der linken Seite auf den Konfigurationsbaum klicken. Für den Fall, dass eine Optionsausübung nicht über die TWS eingereicht werden kann, sollte ein Optionsausübungsantrag mit allen relevanten Details (einschließlich Optionszeichen, Kontonummer und exakte Menge) über das Kontoverwaltungsfenster in einem Ticket angelegt werden. Klicken Sie im Fenster Account Management auf RequestProblem Ticketquot. Das Ticket sollte in der Betreffzeile das Wort "Option Exercise Requestquot" enthalten. Bitte geben Sie eine Kontaktnummer an und geben Sie in Ihrem Ticket an, warum das TWS Option Exercise Fenster nicht zur Verfügung stand. Optionsausübungsanträge (ob über das TWS-Optionsausübungsfenster oder über ein Ticket, das über das Account ManagementMessage Center gesendet wird) erhalten, müssen wie folgt übermittelt werden:
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